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河北十一选五天弘标普500发起式证券投资基金(QDII-FOF)招

2020-11-17 10:38

  天弘标普500发起式证券投资基金(QDII-FOF)招募说明书(更新)摘要

  天弘标普500发起式证券投资基金(QDII-FOF)(以下简称“本基金”)于

  2019年7月8日获得中国证监会准予注册的批复(证监许可【2019】1261号)。

  国证监会注册,但中国证监会准予本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投

  资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风

  等因素产生波动。投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募

  说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险

  承受能力,理性判断市场,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行

  为作出独立决策。投资人在获得基金投资收益的同时,亦承担基金投资中出现的

  各类风险。本基金投资中出现的风险分为如下三类,一是海外投资的特殊风险,

  包括海外市场风险、汇率风险、政治风险等;二是开放式基金风险,包括流动性

  风险、管理风险、大额赎回风险、衍生品投资风险等;三是本基金特有的风险等。

  本基金主要投资于境外跟踪标普500指数的相关基金(包括ETF),力争实

  现对标普500指数走势的有效跟踪。本基金长期平均风险和预期收益率高于混合

  基金的金额不低于1000万元,认购的基金份额持有期限不低于三年。基金合同

  生效满三年之日(指自然日),若基金资产净值低于两亿元的,基金合同应当自

  动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。《基金合同》

  生效三年后继续存续的,连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人

  或者基金资产净值低于五千万元情形的,基金合同应当终止,并按照基金合同的

  约定程序进行清算,且无需召开基金份额持有人大会,投资者将面临基金合同可

  息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险,

  了解基金的风险收益特征,根据自身的投资目的、投资经验、资产状况等判断基

  金是否和自身的风险承受能力相适应,并通过基金管理人或基金管理人委托的具

  证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,

  发起资金提供方除外)持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但

  在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。法律

  基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合

  同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份

  额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、

  基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有

  2020年3月2日,有关财务数据和净值表现截止日为2019年12月31日(财

  住所:天津自贸区(中心商务区)响螺湾旷世国际大厦A座1704-241号

  管理委员会批准(证监基金字[2004]164号),于2004年11月8日成立。公司

  金融机构任职,2005年6月加入阿里巴巴集团,先后在支付宝、阿里金融、蚂蚁

  限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书,北京博晖创新光电技术股份有

  限公司监事。现任北京博晖创新生物技术股份有限公司董事长、总经理,北京博

  昂尼克微流体技术有限公司董事长,君正国际投资(北京)有限公司董事,广东

  事务处案件管理科副科长、香港永亨银行有限公司上海分行法律合规监察部经理、

  花旗银行(中国)有限公司合规部助理总裁、永亨银行(中国)有限公司法律合

  讯信息科技有限公司COO助理、浙江淘宝网络有限公司总监。现任蚂蚁金服集团

  易员,中国经济开发信托投资公司天津证券部投资部职员,顺驰(中国)地产有

  限公司资产管理部高级经理、天津信托有限责任公司投资银行部项目经理。现任

  天津信托有限责任公司总经理助理、自营业务部总经理、投资发展部总经理,天

  津国通股权投资基金管理有限公司董事、总经理,天津天信汇金资产管理有限公

  主管、基金经理、研究总监、机构投资总监、投资决策委员会委员、机构投资决

  长,天津市政府法制办经济法规处处长,天津达天律师事务所律师。现任天津英

  天津市人民政府法制办公室、天津市外经贸委办公室干部,天津信托有限责任公

  股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理,锡林浩特市君正能源化工有限责任

  公司董事长、总经理,锡林郭勒盟君正能源化工有限责任公司执行董事、河北十一选五,总经理,

  内蒙古君正化工有限责任公司监事,乌海市君正矿业有限责任公司监事,鄂尔多

  斯市君正能源化工有限公司监事,乌海市神华君正实业有限责任公司监事会主席,

  内蒙古坤德物流股份有限公司监事,内蒙古君正天原化工有限责任公司监事,内

  蒙古君正互联网小额贷款有限公司董事长,上海君正集能燃气有限公司董事,连

  云港港口国际石化仓储有限公司董事,上海君正物流有限公司董事,上海思尔博

  化工物流有限公司董事,上海君正船务有限公司董事,上海傲兴国际船舶管理有

  营业部信息技术部经理,亚洲证券天津勤俭道营业部营运总监。现任本公司信息

  本公司市场部电子商务专员、电子商务部业务拓展主管、总经理助理,现任本公

  北京宸星投资管理公司投资经理,兴业证券公司债券总部研究部经理,银华基金

  管理有限公司机构理财部高级经理,中国人寿资产管理有限公司固定收益部高级

  投资经理。2011年7月份加盟本公司,现任公司副总经理、固定收益总监、资深

  其下属北京标准股份制咨询公司经理,万通企业集团总裁助理,中工信托有限公

  司投资部副总,国信证券北京投资银行一部经理,北京证券投资银行部副总,嘉

  实基金市场部副总监、渠道部总监,香港汇富集团高级副总裁,工银瑞信基金市

  场部副总监,嘉实基金产品和营销总监,盛世基金拟任总经理。2011年8月加

  国家国有资产管理局主任科员、副处长,财政部干部教育中心副处长,全国社保

  基金理事会副处长、处长、副主任、巡视员。2017年3月加盟本公司,任命为公

  心财务部经理、副总经理,亚洲证券有限责任公司宜昌总部财务主管、宜昌营业

  部财务部经理、公司财务会计总部财务主管,华泰证券有限责任公司上海总部财

  务项目主管。2006年8月加盟本公司,历任基金会计、内控合规部副总经理、内

  永道咨询(深圳)有限公司高级顾问、中合中小企业融资担保股份有限公司高级

  业务经理、中国人民财产保险股份有限公司海外投资业务主管。2016年6月加

  盟本公司,历任国际业务研究员,现任天弘标普500发起式证券投资基金(QDIIFOF)基金经理、天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。

  网址:br/

  经营范围:保险兼业代理业务(有效期至2020年09月09日);吸收公众存款;

  发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融

  债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同

  业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理

  收付款项;提供保管箱服务;结汇、售汇业务;代理开放式基金业务;办理黄金

  业务;黄金进出口;开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机

  构投资者托管业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(企业依法

  自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依

  中信银行(601998.SH、成立于1987年,是中国改革开放中最早成

  立的新兴商业银行之一,是中国最早参与国内外金融市场融资的商业银行,并以

  屡创中国现代金融史上多个第一而蜚声海内外,为中国经济建设做出了积极贡献。

  2007年4月,本行实现在上海证券交易所和香港联合交易所A+H股同步上市。

  业并举的独特竞争优势,坚持“以客为尊”,秉承“平安中信、合规经营、科技

  立行、服务实体、市场导向、创造价值”的经营理念,向企业客户和机构客户提

  供公司银行业务、国际业务、金融市场业务、机构业务、投资银行业务、保理业

  务、托管业务等综合金融解决方案,向个人客户提供零售银行、信用卡、消费金

  融、财富管理、私人银行、出国金融、电子银行等多元化金融产品及服务,全方

  截至2018年末,本行在国内146个大中城市设有1,410家营业网点,同时在境

  内外下设6家附属公司,包括中信国际金融控股有限公司、信银(香港)投资有

  限公司、中信金融租赁有限公司、浙江临安中信村镇银行股份有限公司、中信百

  信银行股份有限公司和阿尔金银行。其中,中信国际金融控股有限公司子公司中

  信银行(国际)有限公司,在香港、澳门、纽约、洛杉矶、新加坡和中国内地设

  有38家营业网点。信银(香港)投资有限公司在香港和中国内地设有3家子公司。

  人资格的直销银行。阿尔金银行在哈萨克斯坦设有6家营业网点和1个私人银行中

  30多年来,本行坚持服务实体经济,稳健经营,与时俱进。经过30余年的发

  展,本行已成为一家总资产规模超6万亿元、员工人数近6万名,具有强大综合实

  力和品牌竞争力的金融集团。2018年,本行在英国《银行家》杂志“全球银行品

  牌500强排行榜”中排名第24位;本行一级资本在英国《银行家》杂志“世界1000

  方合英先生,中信银行执行董事、行长兼财务总监。方先生于2018年9月加

  入本行董事会。方先生自2014年8月起任本行党委委员,2014年11月起任本行副

  行长,2017年1月起兼任本行财务总监,2019年2月起任本行党委副书记。方先生

  现同时担任信银(香港)投资有限公司、中信银行(国际)有限公司及中信国际

  金融控股有限公司董事。此前,方先生于2013年5月至2015年1月任本行金融市场

  业务总监,2014年5月至2014年9月兼任本行杭州分行党委书记、行长;2007年3

  月至2013年5月任本行苏州分行党委书记、行长;2003年9月至2007年3月历任本

  行杭州分行行长助理、党委委员、副行长;1996年12月至2003年9月在本行杭州

  分行工作,历任信贷部科长、副总经理,富阳支行行长、党组书记,国际结算部

  副总经理,零售业务部副总经理,营业部总经理;1996年7月至1996年12月任浦

  东发展银行杭州城东办事处副主任;1992年12月至1996年7月在浙江银行学校实

  验城市信用社信贷部工作,历任信贷员、经理、总经理助理;1991年7月至1992

  年12月在浙江银行学校任教师。方先生为高级经济师,毕业于北京大学,获高级

  杨毓先生,中信银行副行长,分管托管业务。杨先生自2015年7月起任本行

  党委委员,2015年12月起任本行副行长。此前,杨先生2011年3月至2015年6月任

  中国建设银行江苏省分行党委书记、行长;2006年7月至2011年2月任中国建设银

  行河北省分行党委书记、行长;1982年8月至2006年6月在中国建设银行河南省分

  行工作,历任计财处副处长,信阳分行副行长、党委委员,计财处处长,郑州市

  铁道分行党委书记、行长,郑州分行党委书记、行长,河南省分行党委副书记、

  杨先生2018年1月至2019年3月,任本行金融同业部副总经理;2015年5月至2018

  年1月,任本行长春分行副行长;2013年4月至2015年5月,任本行机构业务部总

  经理助理;1996年7月至2013年4月,就职于本行北京分行(原总行营业部),历

  2004年8月18日,中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管

  理委员会批准,取得基金托管人资格。中信银行本着“诚实信用、勤勉尽责”的

  截至2019年末,中信银行托管144只公开募集证券投资基金,以及基金公司、

  证券公司资产管理产品、信托产品、企业年金、股权基金、QDII等其他托管资产,

  名称:布朗兄弟哈里曼银行(BrownBrothersHarriman&Co.)

  法定代表人:WilliamB.Tyree(ManagingPartner)

  成立于1818年的布朗兄弟哈里曼银行(“BBH”)是全球领先的托管银行之一。

  BBH自1928年起已经开始在美国提供托管服务。1963年,BBH开始为客户提供全球

  托管服务,是首批开展全球托管业务的美国银行之一。目前全球员工约6,000人,

  (InvestorServices)。在全球范围内,该部门由本行合伙人SeánPáircéir先

  覆盖近一百个市场。截至2018年09月30日,全球托管资产规模达到了4.1万亿美

  元,其中超过60%是跨境投资资产。亚洲是BBH业务增长最快的地区之一,我们投

  投资者服务部是公司最大的业务部门,拥有近4,800名员工。我们致力为客

  户提供稳定优质的服务,并根据客户具体需求提供定制化的全面解决方案,真正

  由于坚持长期提供优质稳定的客户服务,BBH多年来在行业评比中屡获殊荣,

  -2017IndustryLeadersAwards(2017年行业领袖杰出奖):

  EditorsChoiceAwards:NorthAmericanSub-Custody(编辑选择奖:

  MutualFundAdministration(NorthAmericanclients):Transfer

  -2016IndustryLeadersAwards(2016年行业领袖杰出奖):

  MutualFundAdministrationCustodyServices:NorthAmerican(共同

  -2015MutualFundAdministrationSurvey:(共同基金行政管理调查)

  RatedGlobalOutperformer(被评为“全球卓越者”)

  -2015IndustryLeadersAwards(行业领袖杰出奖)

  MutualFundAdministrationClientService.NorthAmerica(共同基

  AssetServicingamongUSAgentBanks(美国代理银行提供的资产服务)

  Mutualfunds/UCITS-Americas(rawscore)共同基金/UC5-美洲地区

  ClientsUsingMultipleCustodians–EMEA(weightedscores)(使用多

  Clientsusingmultiplecustodians–AsiaPacific(weighted)(使

  MutualFundManagers(GlobalandAmericas-only)(共同基金管理者(全

  ClientswithAuMover$3billion–Global(资产管理规模超过30亿

  ClientswithAuMover$3billion–EMEA(资产管理规模超过30亿美

  AmericasMutualFundManagers(-美洲共同基金管理人)

  BestNorthAmericanETFFundAdministrator(最佳北美ETF基金行政管

  BestEuropeanETFFundAdministrator(最佳欧洲ETF基金行政管理人)

  BestNorthAmericanETFFundAdministrator(最佳北美ETF基金行政

  住所:天津自贸区(中心商务区)响螺湾旷世国际大厦A座1704-241号

  住所:天津自贸区(中心商务区)响螺湾旷世国际大厦A座1704-241号

  券投资基金(以下简称“公募基金”,包含交易型开放式基金ETF);普通股、优

  先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、河北十一选五

  可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金

  融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票

  据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;金融衍生产品(远期合约、互换

  及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品)、

  结构性投资产品(与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结

  括债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、

  央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、

  金投资于标普500指数基金的比例不低于本基金非现金资产的80%;持有现金或

  到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包

  就基金合同而言,标普500指数基金是指全球范围内跟踪标普500指数的公

  估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险,据此合理制定和调整各类资

  产的比例,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。

  此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应

  2)ETF的做市活跃程度,主要观察买卖价差(bid-askspread)是否合理;

  3)ETF的折溢价水平,折溢价水平直接决定了ETF的交易风险,而ETF标

  本基金亦会根据不同资金规模假设对标的ETF进行市场冲击检验,把握ETF

  投资ETF的目标一般以获取该ETF所追踪资产的收益,因此,ETF净值与

  其标的资产价格之间的差异愈小愈好,即追求积极风险最小化。本基金主要考察

  本基金还将比较并尽量选择总费用率(TotalExpenseRatio)较具竞争力的

  评级等其他第三方评估报告,还将通过分散投资的方式降低集中化的对手方风险。

  足的情况下,投资于跟踪标普500指数的指数基金;二是意在间接获取管理业绩

  分析宏观经济发展、货币政策以及市场结构的基础上,灵活运用积极和消极的固

  提供稳定的收益。本基金主要通过利率免疫策略来进行消极债券投资。积极固定

  的超额收益;本基金的积极债券投资主要基于对利率期限结构的研究。本基金也

  段。产品投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资

  产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进

  行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资

  行境外证券借贷交易、境外回购交易等投资,以增加收益,保障投资人的利益。

  本基金业绩比较基准:95%*标普500指数收益率(使用估值汇率折算)+5%*

  标普500指数创建于1957年,是美国第一个市值加权股票市场指数,包含

  了500家在美国经济体里举足轻重的上市公司,大约覆盖可投资市值的80%。标

  比较基准推出,基金管理人可以根据具体情况,依据维护基金份额持有人合法权

  益的原则,可变更业绩比较基准。若业绩比较基准变更对基金投资和基金份额持

  有人无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等),无需召开基金

  份额持有人大会,基金管理人可在取得基金托管人同意后变更业绩比较基准,履

  本基金主要投资于境外跟踪标普500指数的相关基金(包括ETF),力争实

  现对标普500指数走势的有效跟踪。本基金长期平均风险和预期收益率高于混合

  动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临

  财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误

  本投资组合报告所载数据截至2019年12月31日,本报告中所列财务数据

  注:金融衍生品投资项下的股指期货投资净额为0。在当日无负债结算制度下,

  S&P500EMINIFUTMar20买入持仓量2手,合约市值人民币2,254,079.98

  10.1本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调

  10.2本基金本报告期未持有股票,故不存在所投资的前十名股票中超出基金

  但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表

  本基金合同生效日2019年9月24日,基金业绩数据截至2019年12月31

  户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管

  人、境外托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财

  财产,并由基金托管人、境外托管人保管。基金管理人、基金托管人、境外托管

  人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其债

  权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金

  宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作

  基金财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管

  理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身

  产而产生的损失,基金托管人应采取措施进行追偿,基金管理人配合基金托管人

  进行追偿。基金托管人在已根据《试行办法》的要求谨慎、尽职的原则选择、委

  任和监督境外托管人,且境外托管人已按照当地法律法规、基金合同及托管协议

  的要求保管托管资产的前提下,基金托管人对境外托管人破产产生的损失不承担

  不当行为,基金管理人、基金托管人将不保证基金托管人或境外托管人所接收基

  金财产中的证券的所有权、合法性或真实性(包括是否以良好形式转让)及其他

  效力瑕疵。基金管理人、基金托管人不对境外托管人依据当地法律法规、证券、

  期货交易所规则、市场惯例的作为或不作为承担责任。基金托管人对由基金托管

  收汇、现金往来及证券交易的记录、凭证等相关资料,并按规定的期限保管,但

  场开户、交易、清算、登记等各项费用以及为了加快清算向券商支付的费用);

  征费、关税、印花税、交易及其他税收及预扣提税(以及与前述各项有关的任何

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。管理费的计算

  金托管人核对一致后,由基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式根据基金

  管理人指令于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

  若遇法定节假日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日结束之日起

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计

  金托管人核对一致后,由基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式根据基金

  管理人指令于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。

  若遇法定节假日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日结束之日起

  为0.25%。本基金销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.25%年费率计

  金托管人核对一致后,由基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式根据基金

  管理人指令于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,

  再由基金管理人代付给各基金销售机构。若遇法定节假日或不可抗力致使无法按

  时支付的,顺延至法定节假日结束之日起5个工作日内或不可抗力情形消除之日

  规定的指数许可使用费计提方法,按前一日基金资产净值每日计提标的指数许可

  后,从基金财产中一次性支付给基金管理人,由基金管理人根据指数使用许可协

  方式等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算标的指数许可使用费。

  议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

  家或地区的税收法律、法规执行。除因基金管理人或基金托管人疏忽、故意行为

  缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴;对于基金份额持有人必须自行

  缴纳的税收,由基金份额持有人自行负责,基金管理人和基金托管人不承担代扣

  基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信

  息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它

  有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基

  金管理人于2019年9月12日公告的《天弘标普500发起式证券投资基金(QDIIFOF)招募说明书》进行了更新,主要更新的内容如下: