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汇添富中短债债券型证券投资基金更新招募说明

2020-12-27 03:23

  汇添富中短债债券型证券投资基金更新招募说明书(2020年7月31日更新)

  第一部分绪言.......................................................................................................................1

  第二部分释义.......................................................................................................................2

  第三部分基金管理人...........................................................................................................7

  第四部分基金托管人.........................................................................................................19

  第五部分相关服务机构.....................................................................................................23

  第六部分基金的募集.........................................................................................................25

  第七部分基金合同的生效.................................................................................................31

  第八部分基金份额的申购与赎回.....................................................................................32

  第九部分基金的投资.........................................................................................................44

  第十部分基金的业绩...........................................................................................................54

  第十一部分基金的财产.....................................................................................................56

  第十二部分基金资产估值.................................................................................................57

  第十三部分基金的收益与分配.........................................................................................63

  第十四部分基金费用与税收.............................................................................................65

  第十五部分基金的会计与审计.........................................................................................68

  第十六部分基金的信息披露.............................................................................................69

  第十七部分风险揭示.........................................................................................................76

  第十八部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算.................................................83

  第十九部分基金合同的内容摘要.....................................................................................85

  第二十部分托管协议的内容摘要...................................................................................101

  第二十一部分对基金份额持有人的服务.......................................................................119

  第二十二部分招募说明书的存放和查阅方式...............................................................121

  第二十三部分其他应披露事项.......................................................................................122

  第二十四部分备查文件...................................................................................................123

  金代码:007901;C类份额基金代码:007902;以下简称“本基金”)经中国证

  券监督管理委员会2019年7月2日证监许可【2019】1203号文准予注册募集,并

  于2020年3月6日获得中国证监会证券基金机构监管部《关于汇添富中短债债券

  型证券投资基金延期募集备案的回函》(机构部函【2020】494号)。本基金基

  证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价

  的投资风险。投资者拟认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书、基金产

  品资料概要、基金合同等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投

  资决策,全面认识本基金产品的风险收益特征,并承担基金投资中出现的各类风

  险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系

  统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产

  生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基

  是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一

  般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构

  和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行“销售适当性风险评价”,不

  同的销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的基金产品“风险等级评价”

  与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同,投资人在购买

  本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

  低流动性、高收益的特征,并存在一定的投资风险。资产支持证券的投资与基金

  资产密切相关,因此会受到特定原始权益人破产风险及现金流预测风险等的影响;

  当本基金投资的资产支持证券信用评级发生变化时,本基金将需要面对临时调整

  持仓的风险;此外当资产支持证券相关的发行人、管理人、托管人等出现违规违

  风险、流动性风险。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发

  生变化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之一,是指由于期货与现货间的

  价差的波动,影响套期保值或套利效果,使之发生意外损益的风险。流动性风险

  可分为两类:一类为流通量风险,是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或

  了结头寸的风险,此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的;另一类为资金

  量风险,是指资金量无法满足保证金要求,使得所持有的头寸面临被强制平仓的

  混合型基金及股票型基金。投资者应充分考虑自身的风险承受能力,并对于认购

  (或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒

  投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况

  在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或者超过50%的除外。法

  法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、

  《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流

  动性风险管理规定》及其他有关法律法规以及《汇添富中短债债券型证券投资基

  授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何

  是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。本基金投资者自依基金合同

  取得基金份额,即成为本基金基金份额持有人和基金合同当事人,其持有本基金

  基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基

  金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解本基金基金份额

  司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

  9、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会

  第五次会议通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会

  第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二

  届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关

  于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国

  10、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施

  11、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日

  实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的

  12、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施

  13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10

  月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关

  合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会

  办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集

  证券投资试点办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定,运用来自境外的

  23、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,

  国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销

  投资者基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结

  构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份

  29、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,

  基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的

  38、《业务规则》:指《汇添富基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》,

  是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管

  规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金

  购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账

  时根据持有期限收取赎回费用,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金

  互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露

  以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购

  与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、资产支持证券、因

  其他流动性受限资产,如未来法律法规变动,基金管理人在履行适当程序后,可

  额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投

  资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益

  不受损害并得到公平对待,如未来法律法规变动,基金管理人在履行适当程序后,

  司或者在法律法规允许的情况下,基金管理人和基金托管人经协商一致后确定的

  李文先生,2015年4月16日担任董事长。国籍:中国,厦门大学会计学博

  士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事长,汇添富资产管理(香港)有限公司

  董事长。历任中国人民银行厦门市分行稽核处科长,中国人民银行杏林支行、国

  家外汇管理局杏林支局副行长、副局长,中国人民银行厦门市中心支行银行监管

  一处、二处副处长,东方证券有限责任公司资金财务管理总部副总经理,稽核总

  部总经理,东方证券股份有限公司资金财务管理总部总经理,汇添富基金管理股

  程峰先生,2016年11月20日担任董事。国籍:中国,上海交通大学工商管

  理硕士。现任上海报业集团副总经理,上海上报资产管理有限公司董事长,上海

  文化产权交易所股份有限公司董事长,上海瑞力投资基金管理有限公司董事长。

  历任上海市对外经济贸易委员会团委副书记、书记,上海机械进出口(集团)有限

  公司副总裁,上海市对外经济贸易委员会技术进口处副处长,上海市对外经济贸

  易委员会科技发展与技术贸易处副处长、处长,上海国际集团有限公司办公室、

  信息中心主任,上海国际集团有限公司行政管理总部总经理,上海国际集团金融

  服务有限公司党委副书记、总经理,上海国际集团金融服务有限公司党委书记、

  董事长、总经理,上海国际集团金融服务有限公司党委书记、董事长,上海国有

  林福杰先生,2018年3月21日担任董事。国籍:中国,上海交通大学工商

  管理硕士。现任东航金控有限责任公司总经理、党委副书记、东航集团财务有限

  责任公司董事长。曾任东航期货有限责任公司部门经理,东航集团财务有限责任

  公司副总经理,国泰人寿保险有限责任公司副总经理,东航金控有限责任公司党

  张晖先生,2015年4月16日担任董事,总经理。国籍:中国,上海财经大

  学经济学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司总经理,汇添富资本管理有限

  公司董事长。历任申银万国证券研究所高级分析师,富国基金管理有限公司研究

  主管和基金经理,汇添富基金管理股份有限公司副总经理兼投资总监,曾担任中

  林志军先生,2015年4月16日担任独立董事。国籍:中国香港,厦门大学

  经济学博士,加拿大Saskatchewan大学工商管理理学硕士。现任澳门科技大学

  副校长兼商学院院长、教授、博导。历任福建省科学技术委员计划财务处会计,

  五大国际会计师事务所ToucheRossInternational(现为德勤)加拿大多伦多

  分所审计员,厦门大学会计师事务所副主任会计师,厦门大学经济学院讲师、副

  教授,伊利诺大学(UniversityofIllinois)国际会计教育与研究中心访问学

  者,美国斯坦福大学(StanfordUniversity)经济系访问学者,加拿大Lethbridge

  大学管理学院会计学讲师、副教授(tenured),香港大学商学院访问教授,香港

  杨燕青女士,2011年12月19日担任独立董事,国籍:中国,复旦大学经济

  学博士。现任《第一财经日报》副总编辑,第一财经研究院院长,国家金融与发

  展实验室特邀高级研究员,上海政协委员,《第一财经日报》创始编委之一,第

  一财经频道高端对话节目《经济学人》等栏目创始人和主持人,《波士堂》等栏

  目资深评论员。2002-2003年期间受邀成为约翰-霍普金斯大学访问学者。

  魏尚进(ShangjinWei)先生,2020年1月9日担任独立董事,国籍:美国,

  加州大学伯克利分校博士。现任复旦大学泛海国际金融学院访问教授、哥伦比亚

  大学终身讲席教授。曾任哈佛大学肯尼迪政府学院助理教授、副教授,世界银行

  任瑞良先生,2004年10月20日担任监事,2015年6月30日担任监事会主

  席。国籍:中国,大学学历,会计师、非执业注册会计师职称。现任上海报业集

  团上海上报资产管理有限公司副总经理。历任文汇新民联合报业集团财务中心财

  务主管,文汇新民联合报业集团文新投资公司财务主管、总经理助理、副总经理

  王如富先生,2015年9月8日担任监事。国籍:中国,硕士研究生,注册会

  计师。现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。历任申银万

  国证券计划统筹总部综合计划部专员、发展协调办公室专员,金信证券规划发展

  总部总经理助理、秘书处副主任(主持工作),东方证券研究所证券市场战略资

  毛海东先生,2015年6月30日担任监事,国籍:中国,国际金融学硕士。

  现任东航金控有限责任公司总经理助理兼财富管理中心总经理。曾任职于东航期

  王静女士,2008年2月23日担任职工监事,国籍:中国,中加商学院工商

  管理硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司互联网金融部总监。曾任职于中国

  林旋女士,2008年2月23日担任职工监事,国籍:中国,华东政法学院法

  学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事会办公室副总监,汇添富资本管

  士。现任汇添富基金管理股份有限公司综合办公室副总监。曾任职于罗兰贝格管

  张晖先生,2015年6月25日担任总经理。(简历请参见上述董事会成员介

  雷继明先生,2012年3月7日担任副总经理。国籍:中国,工商管理硕士。

  历任中国民族国际信托投资公司网上交易部副总经理,中国民族证券有限责任公

  司营业部总经理、经纪业务总监、总裁助理。2011年12月加盟汇添富基金管理

  娄焱女士,2013年1月7日担任副总经理。国籍:中国,金融经济学硕士。

  曾在赛格国际信托投资股份有限公司、华夏证券股份有限公司、嘉实基金管理有

  限公司、招商基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司以及富达基金北京与上

  海代表处工作,负责投资银行、证券投资研究,以及基金产品策划、机构理财等

  管理工作。2011年4月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任公司副总经理。

  袁建军先生,2015年8月5日担任副总经理。国籍:中国,金融学硕士。历

  任华夏证券股份有限公司研究所行业二部副经理,汇添富基金管理股份有限公司

  基金经理、专户投资总监、总经理助理,并于2014年至2015年期间担任中国证

  券监督管理委员会第十六届主板发行审核委员会专职委员。2005年4月加入汇

  添富基金管理股份有限公司,现任汇添富基金管理股份有限公司副总经理、投资

  李骁先生,2017年3月3日担任副总经理。国籍:中国,武汉大学金融学硕

  士。历任厦门建行计算机处副处长,厦门建行信用卡部副处长、处长,厦门建行

  信息技术部处长,建总行北京开发中心负责人,建总行信息技术管理部副总经理,

  建总行信息技术管理部副总经理兼北京研发中心主任,建总行信息技术管理部资

  深专员(副总经理级)。2016年9月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任汇

  经理,汇添富基金管理股份有限公司稽核监察总监。2015年3月加入汇添富基

  经历。2012年12月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任债券交易员、高级

  债券交易员。2018年8月21日至今任汇添富季季红定期开放债券的基金经理,

  2018年8月21日至2020年3月23日任添富鑫泽定开债的基金经理,2018年9

  月28日至今任汇添富高息债债券、汇添富年年利定期开放债券、添富鑫成定开

  债的基金经理,2018年12月24日至2020年3月23日任添富丰润中短债的基

  金经理,2019年2月22日至2020年6月3日任添富AAA级信用纯债的基金经

  理,2019年3月15日至今任汇添富增强收益债券的基金经理,2020年3月30

  日至今任汇添富鑫福债的基金经理,2020年4月9日至今任汇添富中短债的基

  金合同和中国证监会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止

  违反现行有效的有关法律、行政法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的

  有关法律法规,建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生:

  关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基

  金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事

  泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内

  容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交

  险和道德风险四大类,其中,投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风

  员会与督察长。审计与风险管理委员会主要负责审核和指导公司的风险管理政策,

  对公司的整体风险水平、风险控制措施的实施情况进行评价。督察长负责组织指

  导公司监察稽核工作,监督检查受托资产和公司运作的合法合规情况及公司内部

  理层下设风险控制委员会。风险控制委员会主要负责审议风险管理制度和流程,

  执行风险识别、风险测量、风险控制、风险评价和风险报告等风险管理程序,并

  发展规划,在充分考虑内外部环境的基础上,通过建立组织机制、运用管理方法、

  任制、规范的岗位管理措施、完整的信息资料保全系统、严格的授权控制、有效

  慎性原则和适时性原则,制订了系统完善的内部控制制度。内部控制的内容包括

  投资管理业务控制、信息披露控制、信息技术系统控制、会计系统控制以及内部

  资管理业务不同阶段的性质和特点,制定了完善的管理规章、操作流程和岗位手

  研究部制度》,对研究工作的业务流程、研究报告质量评价,研究与投资的交流

  渠道等都做了明确的规定;对于投资决策业务,基金管理人制定了《汇添富基金

  管理股份有限公司投资管理制度》,保证投资决策严格遵守法律法规的有关规定,

  符合基金合同所规定的要求,同时设立了汇添富投资风险评估与管理制度以及投

  资管理业绩评价体系;对于基金交易业务,基金管理人将实行集中交易与防火墙

  制度,建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统,完善相关的安全设施,交

  易流程将严格按照“审核—执行—反馈—复核—存档”的程序进行,防止不正当

  金信息。基金管理人按照法律、法规和中国证监会有关规定,建立了《汇添富基

  金管理股份有限公司信息披露管理制度》,指定了信息披露责任人负责信息披露

  工作,进行信息的组织、审核和发布,并将定期对信息披露进行检查和评价,保

  理人的信息技术系统由先进的计算机系统构成,通过了国家、金融行业软件工程

  标准的认证,并有完整的技术资料。基金管理人制定了严格的信息技术岗位责任

  制度、门禁制度、内外网分离制度等管理措施,对电子信息数据进行即时保存和

  备份,重要数据实行异地备份并且长期保存,确保了系统可靠、稳定、安全地运

  行。在人员控制方面,对信息技术人员进行有关信息系统安全的统一培训和考核;

  金管理人根据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《证券投资

  基金会计核算业务指引》、《企业财务通则》等国家有关法律、法规制订了基金

  会计制度、公司财务制度、会计工作操作流程和会计岗位工作手册。通过事前防

  范、事中检查、事后监督的方式发现、堵截、杜绝基金会计核算中存在的各种风

  险。具体措施包括:采用了目前最先进的基金核算软件;基金会计严格执行复核

  制度;基金会计核算采用基金管理人与托管银行双人同步独立核算、相互核对的

  方式;每日制作基金会计核算估值系统电子数据的备份,同时打印保存书面的记

  理人设立督察长,督察长可以列席基金管理人召开的任何会议,调阅相关档案,

  就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长定

  制订了《汇添富基金管理股份有限公司稽核监察制度》,明确规定了稽核监察部

  门及内部各岗位的职责和工作流程,监督各业务部门和人员遵守法律、法规和规

  章的有关情况;检查各业务部门和人员执行内部控制制度、各项管理制度和业务

  (1)基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露线)基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人业务发展不断完善内部风

  截至2020年6月,中国工商银行资产托管部共有员工212人,平均年龄33

  岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高

  托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理

  和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履

  行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安

  全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银

  行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、

  社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投

  资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信

  贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐

  全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以

  为各类客户提供个性化的托管服务。截至2020年6月,中国工商银行共托管证

  券投资基金1094只。自2003年以来,本行连续十七年获得香港《亚洲货币》、

  英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上

  海证券报》等境内外权威财经媒体评选的73项最佳托管银行大奖;是获得奖项

  最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好

  托管行业的优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一

  手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管

  理工作,在积极拓展各项托管业务的同时,把加强风险防范和控制的力度,精心

  培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务项目全过程风险管理作为重要工作

  来做。从2005年至今共十三次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的

  ISAE3402审阅,全部获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三

  方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也

  证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到

  国际先进水平。目前,ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。”

  经营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监

  控制度化的内控体系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持

  察部门(内控合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部

  各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务

  部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作

  的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关

  法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内

  和监督制约;监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的

  照“内控优先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规

  控制人员必须相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控

  确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系

  列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、

  略的制定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查

  资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措施,

  控防线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为

  本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。并

  通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范

  营销活动、处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效

  风险管理,定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行

  于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演

  练。为使演练更加接近实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订

  时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看,资产托管部完全有能力在

  总经理的直接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资

  下每个员工的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产

  托管部实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每

  位员工对自己岗位职责范围内的风险负责,通过建立纵向双人制、横向多部门制

  把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多

  年努力,资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业

  务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项

  资产托管业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调

  规范运作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随

  着市场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管

  部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风险防范和控制为托管业

  管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售基金,并

  本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露

  办法》等有关法律法规以及基金合同的规定,经中国证券监督管理委员会2019

  年7月2日证监许可【2019】1203号文准予注册募集,并于2020年3月6日获

  得中国证监会证券基金机构监管部《关于汇添富中短债债券型证券投资基金延期

  实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认

  份额发售公告、基金管理人网站届时公示的基金销售机构名录以及当地基金销售

  回费用,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份

  类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别

  理人可在不损害已有基金份额持有人权益的情况下,经与基金托管人协商,在履

  行适当程序后停止现有基金份额类别的销售、或者增加新的基金份额类别等,调

  整实施前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案,不需要召开基金份额持有

  营收益形成的补充养老基金,包括基本养老保险基金、全国社会保障基金、可以

  投资基金的地方社会保障基金、企业年金基金、职业年金基金,以及个人税收递

  延型商业养老保险、养老目标证券投资基金等。如将来出现经养老基金监管部门

  认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将

  其纳入养老金客户范围。非养老金客户指除通过直销机构认购、申购本基金A类

  情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期

  间,在对存量基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,按相关监管部门

  于募集期间基金份额发售面值为人民币1.00元,假定募集期间认购资金所得利

  认购份额=(9,970.09+3.00)/1.00=9,973.09份

  集期间认购资金所得利息为3元,则其可得到9,973.09份A类基金份额。

  额发售面值为人民币1.00元,假定募集期间认购资金所得利息为3.00元,则根

  其认购费金额为500元,若认购金额在认购期间产生的利息为50元,则其可得

  认购份额=(99,500.00+50)/1.00=99,550.00份

  募集期间认购资金所得利息为50.00元,则可得到99,550.00份A类基金份额。

  认购期间单个投资者的累计认购金额没有限制,但本招募说明书另有规定的除外。

  查询认购申请的受理结果,并可在募集截止日后4个工作日内到销售机构打印交

  实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认

  网点认购本基金,每笔认购的最低金额为人民币10元(含认购费),通过直销中

  心首次认购的最低金额为人民币50,000元(含认购费)。本基金管理人网上直销

  认购金额的部分不设金额级差。募集期间不设置投资者单个账户最高认购金额限

  制。各销售机构对本基金最低认购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构

  规模上限时,基金管理人可以采用比例配售或其他方式进行确认,具体办法参见

  50%,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基

  金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例

  要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份

  本基金募集期为2020年3月23日至2020年4月3日。经会计师事务所验

  350,810,596.42份基金份额(其中包括利息转份额96,966.1份),有效认购户

  数为3343户。汇添富基金管理股份有限公司基金从业人员认购本基金基金份额

  份,基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下,

  售,并在10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中

  中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基

  金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。

  基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,

  基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承

  人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以

  披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当在10个工作日内向中

  国证监会报告并提出解决方案,如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或

  本招募说明书第五部分“相关服务机构”或其他相关公告中列明。基金管理人可

  根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销

  所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中

  间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应

  的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  赎回或者转换。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换

  申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额

  必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  赎回生效。投资者赎回申请生效后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支

  付赎回款项。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

  或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款

  或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的

  有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资者应在T+2日后(包括该日)及时

  到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成

  构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的

  民币10元(含申购费);通过基金管理人直销中心首次申购本基金基金份额的最

  (trade.99fund.com)申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币10元(含申

  购费)。超过最低申购金额的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低申购

  上限限制,但本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的

  50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或者超过50%的除

  持有人在销售机构保留的基金份额不足1份的,登记系统有权将全部剩余份额自

  基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净

  申购比例上限,以及拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份

  额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述

  份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规

  基金份额的投资者承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、

  应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介

  制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及

  监管部门、自律规则的规定。基金管理人依照《信息披露办法》的有关规定,将

  设申购当日A类基金份额的基金份额净值为1.0520元,则可得到的申购份额为:

  申购费率为0.4%,假设申购当日A类基金份额的基金份额净值为1.0520元,则

  份额的基金份额净值为1.0520元,则可得到47,528.52份C类基金份额。

  其申购费金额为500元,假设申购当日A类基金份额的基金份额净值为1.0150

  申购费为500元,假设申购当日A类基金份额的基金份额净值为1.0150元,则

  的赎回费率为1.50%,假设赎回当日A类基金份额的基金份额净值是1.0520元,

  回费率为1.50%,假设赎回当日A类基金份额的基金份额净值是1.0520元,则

  入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在当天收

  市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计

  份额不收取申购费,A类基金份额的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明

  书及基金产品资料概要中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基

  金份额净值,有效份额单位为份,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数

  率由基金管理人决定,并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。赎回金额为

  按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的费用,赎回

  金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产

  能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

  格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确

  发生上述第1、2、3、5、6、7、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定

  暂停接受投资人申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂

  停申购公告。如果投资者的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将

  退还给投资者。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办

  格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确

  管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;

  如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配

  给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形,按基金合

  同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受

  理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的

  总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。

  波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的

  前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎

  回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,

  投资者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自

  动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获

  受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,

  无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,

  直到全部赎回为止。如投资者在提交赎回申请时未作明确选择,投资者未能赎回

  基金份额占前一开放日基金总份额的比例超过30%时,本基金管理人可以对该单

  一起,按上述(1)、(2)方式处理。如下一开放日,该单一基金份额持有人剩余

  未赎回部分仍旧超出前一开放日基金总份额的30%时,继续按前述规则处理,直

  理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支

  募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方

  刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日各类基金份额的基金

  融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债

  券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可分离交易可转债的纯

  债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业

  存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、

  国债期货,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国

  80%,其中投资于中短期债券的比例不低于非现金资产的80%,每个交易日日终

  在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或到期日在一年以内的政

  府债券不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出

  限不超过3年(含)的债券资产,主要包括国债、央行票据、金融债券、企业债

  券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债

  券、政府支持机构债券、地方政府债券、可分离交易可转债的纯债部分等金融工

  状况和金融市场运行趋势,自上而下决定类属资产配置及组合久期,并依据内部

  信用评级系统,深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包

  括类属资产配置策略、利率策略、信用策略等。在谨慎投资的基础上,力争实现

  现出明显不同的差异。本基金将分析各券种的利差变化趋势,综合分析收益率水

  平、利息支付方式、市场偏好及流动性等因素,合理配置并动态调整不同类属债

  变化趋势及结构,结合对财政政策、货币政策等宏观经济政策取向的研判,从而

  预测出金融市场利率水平变动趋势。在此基础上,结合期限利差与凸度综合分析,

  变量指标,分析宏观经济情况,建立经济前景的场景模拟,进而预测财政政策、

  货币政策等宏观经济政策取向。同时,本基金还将分析金融市场资金供求状况变

  化趋势与结构,对影响资金面的因素进行详细分析与预判,建立资金面的场景模

  期限利差、曲率与券间利差所面临的历史分位,判断收益率曲线参数变动的程度

  与概率,即对收益率曲线平移的方向,陡峭化的程度与凸度变动的趋势进行敏感

  性分析,以此为依据动态调整投资组合。如预期收益率曲线出现正向平移的概率

  较大时,即市场利率将上升,本基金将降低组合久期以规避损失;如出现负向平

  移的概率较大时,则提高组合久期;如收益率曲线过于陡峭时,则采用骑乘策略

  获取超额收益。本基金还将在对收益率曲线凸度判断的基础上,利用蝶形策略获

  况,对其信用风险进行评估,以此作为个券选择的基本依据。为了准确评估发债

  主体的信用风险,基金管理人设计了定性和定量相结合的内部信用评级体系。内

  部信用评级体系遵循从“行业风险”-“公司风险”(公司背景+公司行业地位

  +企业盈利模式+公司治理结构和信息披露状况+企业财务状况)-“外部支持”

  (外部流动性支持能力+债券担保增信)-“得到评分”的评级过程。其中,定量

  分析主要是指对企业财务数据的定量分析,定量分析主要包括四个方面:盈利能

  力分析、偿债能力分析、现金流获取能力分析、营运能力分析。定性分析包括所

  有非定量信息的分析和研究,它是对定量分析的重要补充,能够有效提高定量分

  信用产品的实时交易提供参考。本基金会对宏观、行业、公司自身信用状况的变

  化和趋势进行跟踪,并快速做出反应,以便及时有效地抓住信用利差变化带来的

  期以及其他组合约束条件的情形下,确定最优的期限结构。本基金期限结构调整

  宏观基本面分析、资金技术面分析,自下而上的研究包含信用利差分析、债券信

  用风险评估、信用债估值模型和交易策略分析,由此形成宏观和微观层面相配套

  量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析,评估

  其相对投资价值并作出相应的投资决策,以在控制风险的前提下尽可能的提高本

  合的策略。“自上而下”投资策略指在平均久期配置策略与期限结构配置策略基

  础上,本基金运用数量化或定性分析方法对资产支持证券的利率风险、提前偿付

  风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析,对收益率走势及其收益和风

  险进行判断。“自下而上”投资策略指运用数量化或定性分析方法对资产池信用

  结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,对国

  债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进

  行跟踪监控,在追求基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的中长期稳定增

  保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金

  (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;

  券的10%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此

  (9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。

  基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评

  金资产净值的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,

  基金资产净值的15%;在任何交易日日终,本基金持有的卖出国债期货合约价值

  不得超过基金持有的债券总市值的30%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的

  国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%;本基金所持

  有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约

  产净值的15%;因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基

  金投资比例不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投

  手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围

  除上述第(2)、(9)、(13)、(14)条以外,因证券/期货市场波动、证券发

  行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述

  规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规

  合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合

  基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起

  券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循

  基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机

  制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并

  按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分

  之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行

  本基金的业绩比较基准为:中债综合财富(1‐3年)指数收益率*80%+一年期

  数成份券包含除资产支持证券、美元债券、可转债以外剩余的所有公开发行的债

  券,是一个反映境内人民币债券市场价格走势情况的宽基指数,是中债指数应用

  最广泛指数之一。成份券原则上每日调整,符合条件的债券自中债估值发布第二

  本基金的风险收益特征。如果今后市场中出现更具有代表性的业绩比较基准,或

  者更科学的业绩比较基准,基金管理人认为有必要作相应调整时,本基金管理人

  可以依据维护投资者合法权益的原则,经与基金托管人协商一致并按照监管部门

  要求履行适当程序后,变更本基金的业绩比较基准,报中国证监会备案并及时公

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年XX

  月XX日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复

  本报告期自2020年04月09日(基金合同生效日)起至06月30日止。

  1.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  1.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  116317920北电01200,00019,954,000.005.72

  216319520渝枢02200,00019,922,000.005.71

  316328620兴信01200,00019,844,000.005.69

  1.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

  114955118荣发03100,00010,051,526.032.88

  1.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

  1.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  1.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调

  报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易

  阶段净值增长率(1)净值增长率标准差(2)业绩比较基准收益率(3)业绩比较基准收益率标准差(4)(1)-(3)(2)-(4)

  2020年4月9日(基金合同生效日)至2020年6月30日-0.55%0.07%-0.35%0.06%-0.20%0.01%

  阶段净值增长率(1)净值增长率标准差(2)业绩比较基准收益率(3)业绩比较基准收益率标准差(4)(1)-(3)(2)-(4)

  2020年4月9日(基金合同生效日)至2020年6月30日-0.64%0.07%-0.35%0.06%-0.29%0.01%

  户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管

  人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

  使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应对估

  净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第五

  过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失

  还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误

  (2)错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基

  金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时,基

  关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

  行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进

  金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算

  金托管人发送基金管理费划款指令,经基金托管人复核后于次月首日起2个工作

  日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗

  力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计

  金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起2个工作日

  内从基金财产中一次性提取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时

  支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消

  金托管人发送销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起2个工作日

  内从基金财产中一次性支付给登记机构,由登记机构代付给销售机构。若遇法定

  节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结

  一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、

  大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组

  法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、

  息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网

  站(以下简称“指定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合

  信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文

  金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资

  说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披

  露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息

  发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载

  在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新

  明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变

  更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定

  网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,

  基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品

  将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性公告登

  载在指定报刊上,将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、

  《基金合同》和基金托管协议登载在指定网站上,并将基金产品资料概要登载在

  基金销售机构网站或营业网点;基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管

  的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日各类基金份

  额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金

  度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年

  度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所

  形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决

  策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告

  期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。

  重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管

  22、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;

  息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份

  额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,

  行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,

  额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。

  新)等文件中披露国债期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风

  定,对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、基金份

  额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金

  清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面

  基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金

  在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且

  者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基

  金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中

  国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不

  业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10

  等各种因素的影响而变化,导致收益水平存在的不确定性。市场风险主要包括:

  债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券,其收益

  与利率上升所带来的价格风险(即前面所提到的利率风险)互为消长。具体为当

  利率下降时,基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时,将获得

  会影响其对相关信息和经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。

  或者变现为现金时使资金净值产生不利的影响,都会影响基金运作和收益水平。

  尤其是在发生巨额赎回时,如果基金资产变现能力差,可能会产生基金仓位调整

  本基金为债券型基金,本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,

  且本基金投资于中短期债券的比例不低于非现金资产的80%。因此,本基金主要

  面临债券市场风险,由于债券流动性不佳、发生信用风险事件、极端情况下发生

  企业债的发债主体的信用质量发生变化,导致发生信用风险事件甚至是违约事件,

  至到期,将降低债券流通量,其他持有该债券的投资者可能因债券流通量过小无

  风险等级、行业的债券配置偏好发生明显变化,可能导致被低配的债券流动性下

  金资金净值产生不利的影响。本基金管理人高度重视基金组合的流动性风险,关

  注投资组合中债券、现金等资产的配置情况,以及单一证券、券种与行业的集中

  度,合理配置资产,认真分析基金的持有人结构、资产规模、投资组合的流动性

  情况,对市场交易状况和投资者行为相关联的流动性风险进行充分的评估与检测,

  波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的

  前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎

  回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,

  投资者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自

  动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获

  受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,

  无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到

  全部赎回为止。如投资者在提交赎回申请时未作明确选择,投资者未能赎回部分

  基金份额占前一开放日基金总份额的比例超过30%时,本基金管理人可以对该单

  一起,按上述(1)、(2)方式处理。如下一开放日,该单一基金份额持有人剩余

  未赎回部分仍旧超出前一开放日基金总份额的30%时,继续按前述规则处理,直

  理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支

  金管理人经与基金托管人协商一致,在确保投资者得到公平对待的前提下,可依

  照法律法规及基金合同的约定,综合运用各类流动性风险管理工具,对赎回申请

  回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,可综合运用包

  括延期办理巨额赎回申请、暂停申购、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、

  收取短期赎回费、暂停基金估值、摆动定价等流动性风险管理工具,投资者将面

  临其赎回申请被拒绝或延期办理、赎回款项延缓支付,或面临赎回成本或申购成

  格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确

  管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;

  如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配

  给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第4)项所述情形,按基金

  合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获

  受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务

  3)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格

  且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认

  人可以对本基金采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性,并依照《信息披

  露办法》的有关规定,将摆动定价机制的具体操作规则在指定媒介上公告。如法

  的80%,且本基金投资于中短期债券的比例不低于非现金资产的80%。本基金无

  法完全规避发债主体特别是公司债、企业债的发债主体的信用质量变化造成的信

  有低流动性、高收益的特征,并存在一定的投资风险。资产支持证券的投资与基

  金资产密切相关,因此会受到特定原始权益人破产风险及现金流预测风险等的影

  响;当本基金投资的资产支持证券信用评级发生变化时,本基金将需要面对临时

  调整持仓的风险;此外当资产支持证券相关的发行人、管理人、托管人等出现违

  风险、流动性风险。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发

  生变化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之一,是指由于期货与现货间的

  价差的波动,影响套期保值或套利效果,使之发生意外损益的风险。流动性风险

  可分为两类:一类为流通量风险,是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或

  了结头寸的风险,此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的;另一类为资金

  量风险,是指资金量无法满足保证金要求,使得所持有的头寸面临被强制平仓的

  成操作失误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、

  者差错而影响交易的正常进行或者导致基金份额持有人的利益受到影响。这种技

  术风险可能来自基金管理人、登记机构、销售机构、证券/期货交易所、证券登

  例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长

  期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关

  法律法规对本基金进行风险评价,不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此

  销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同,

  人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规

  规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事。