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中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金招募说

2021-06-29 17:24

  证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和

  收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对

  明书、基金产品资料概要和基金合同等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,

  证券所带来的个别风险。基金投资不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预

  期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收

  场基金,但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机

  投资人应当认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金信息披露

  文件,了解基金的风险收益特征,根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、

  资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应,并通过基金管理人或基

  金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。投资人在获得基金

  投资收益的同时,亦承担基金投资中出现的各类风险,可能包括:证券市场整体

  环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、锁定持有期无法赎回、

  大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风

  度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港

  股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A

  股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、

  港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港

  股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。具体

  产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股,存

  但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来

  表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基

  金管理人提醒投资人注意基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基

  定持有期内不办理赎回及转换转出业务。锁定持有期到期后进入开放持有期,每

  份基金份额自其开放持有期首日起才能办理赎回及转换转出业务。因此基金份额

  但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。

  第一部分绪言...............................................................................................................................1

  第二部分释义...............................................................................................................................2

  第三部分基金管理人...................................................................................................................8

  第四部分基金托管人.................................................................................................................18

  第五部分相关服务机构.............................................................................................................21

  第六部分基金的募集.................................................................................................................23

  第七部分基金合同的生效.........................................................................................................28

  第八部分基金份额的申购与赎回.............................................................................................30

  第九部分基金的投资.................................................................................................................42

  第十部分基金的财产.................................................................................................................52

  第十一部分基金资产的估值.....................................................................................................53

  第十二部分基金的收益分配.....................................................................................................60

  第十三部分基金的费用与税收.................................................................................................62

  第十四部分基金的会计与审计.................................................................................................65

  第十五部分基金的信息披露.....................................................................................................66

  第十六部分侧袋机制.................................................................................................................74

  第十七部分风险揭示.................................................................................................................77

  第十八部分基金的合并、基金合同的变更、终止与基金财产的清算.................................86

  第十九部分基金合同的内容摘要.............................................................................................88

  第二十部分基金托管协议的内容摘要.....................................................................................89

  第二十一部分对基金份额持有人的服务.................................................................................90

  第二十二部分招募说明书的存放及查阅方式.........................................................................91

  第二十三部分备查文件.............................................................................................................92

  附件一基金合同的内容摘要.....................................................................................................93

  附件二基金托管协议的内容摘要...........................................................................................110

  法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办

  法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公

  开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开

  募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规

  定》”)等有关法律法规及《中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金基金合同》

  “本基金”或“基金”)的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有

  漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书

  所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本

  是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取

  得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行

  为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他

  有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,

  司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

  10、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员

  会第五次会议通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员

  会第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十

  二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会

  关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国

  11、《销售办法》:指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实

  施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出

  12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日

  实施的,并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决

  定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做

  13、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施

  14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10

  月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关

  证券交易所设立的证券交易服务公司,向香港联合交易所进行申报,买卖规定范

  合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会

  投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定,经中国证监会批准,

  使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者,包括合格境外机

  24、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,

  会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务

  投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结

  构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资计划等业务而引起基金

  30、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,

  基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的

  指基金合同生效日(对认购份额而言)、基金份额申购确认日(对申购份额而言)

  或基金份额转换转入确认日(对转换转入份额而言)起(即锁定持有期起始日),

  至基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认日次一年的年

  度对日的前一日(即锁定持有期到期日)之间的区间,基金份额在锁定持有期内

  不办理赎回及转换转出业务。若该年度对日为非工作日或不存在对应日期的,则

  结束后即进入开放持有期,开放持有期首日为锁定持有期到期日下一个工作日。

  本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时,则基金管理人可根据实

  41、《业务规则》:指《中欧基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规

  范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人

  规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金

  购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账

  48、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加

  行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

  刊及《信息披露办法》规定的互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网

  57、基金份额类别:指本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不

  同,将基金份额分为不同的类别,各基金份额类别分别设置代码,分别计算和公

  以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购

  与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受

  限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或

  额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投

  资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资人的合法权益

  账户进行处置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对待,

  属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间,原有账户称为主袋账户,专门账

  致公允价值存在重大不确定性的资产;(二)按摊余成本计量且计提资产减值准

  备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产;(三)其他资产价值存在重大不确

  1UnionediBancheItalianeS.p.A.5,50025.0000%

  窦玉明先生,中国籍。清华大学经济管理学院本科、硕士,美国杜兰大学MBA。

  现任中欧基金管理有限公司董事长,上海盛立基金会理事会理事,国寿投资保险

  资产管理有限公司独立董事。曾任职于君安证券有限公司、大成基金管理有限公

  司。历任嘉实基金管理有限公司投资总监、总经理助理、副总经理兼基金经理,

  RossellaLeidi女士,意大利籍。毕业于意大利贝加莫大学经济学系。现任

  中欧基金管理有限公司副董事长,意大利意联银行股份有限公司副总经理兼首席

  财务与福利官,LombardaVita董事,UBIAcademy董事。历任意大利意联银行

  资格及高级经济师职称,中国籍。现任国都证券股份有限公司党委书记兼总经理,

  重庆三峡银行股份有限公司董事。曾任中共中央委员会干部室、办公厅

  主任科员,中共陕西省委办公厅副处级、正处级调研员,长安县人民政府副县长,

  中国证监会西安证券监管办公室稽查处副处长,陕西省广播电视信息网络股份有

  (集团)控股有限责任公司副总经理兼中国医药保健品股份有限公司董事长,中

  国航空油料集团有限公司副总经理,世界华夏(北京)基金管理有限公司董事长。

  学凯瑞商学院工商管理博士。现任中欧基金管理有限公司董事、总经理。历任北

  京大学教师,中国证券监督管理委员会基金监管部副处长,上投摩根基金管理有

  DavidYoungson先生,英国籍。现任IFMVenturesLimited创办者及合伙

  人,英国公认会计师特许公会-资深会员及香港会计师公会会员,中欧基金管理

  有限公司独立董事。历任安永(中国香港特别行政区及英国伯明翰,伦敦)审计

  经理、副总监,赛贝斯股份有限公司亚洲区域财务总监,TheRedFlagGroup非

  法学博士、应用经济学博士后,德国洪堡学者,中国银行法学研究会副会长。现

  任北京大学法学院教授、博士生导师,中欧基金管理有限公司独立董事,汉口银

  行股份有限公司独立董事。历任北京大学法学院讲师、副教授,美国康奈尔大学

  经济专业博士。现任中欧基金管理有限公司独立董事,贵阳银行股份有限公司独

  立董事,荣威国际控股有限公司,中国绿地博大绿泽集团有限公司独立董事,交

  银国际信托有限公司独立董事,上海袅之文学艺术创作有限公司执行董事,利群

  商业集团股份有限公司独立董事。历任上海财经大学金融学院常务副院长、院长、

  党委书记,上海财经大学MBA学院院长兼书记,上海财经大学商学院书记兼副院

  有限公司董事长,中国籍。历任上海证券中央登记结算公司副总经理,上海证券

  交易所会员部总监、监察部总监,大通证券股份有限公司副总经理,国都证券股

  籍。武汉大学法学博士、复旦大学金融研究院博士后。历任深圳市深华工贸总公

  司法律顾问,广东钧天律师事务所合伙人,美国纽约州SchulteRoth&Zabel

  经大学证券期货系学士。历任申银万国证券股份有限公司中华路营业部经纪人。

  大学计算机应用专业学士。历任大连证券上海番禺路营业部系统管理员,大通证

  国籍。上海财经大学金融学硕士,19年以上证券及基金从业经验。历任平安集团

  投资管理中心债券部研究员、研究主管,平安资产管理有限责任公司固定收益部

  投资总监、基金经理,中国籍。加拿大圣玛丽大学金融学硕士,15年以上基金从

  业经验。历任北京毕马威华振会计师事务所审计,中信基金管理有限责任公司研

  究员,银华基金管理有限公司研究员、行业主管、研究总监助理、研究副总监。

  学金融学硕士,19年以上基金从业经验。历任华安基金管理有限公司北京分公

  司销售经理,嘉实基金管理有限公司机构理财部总监,富国基金管理有限公司总

  计师专业学士,13年以上证券及基金从业经验。历任毕马威会计师事务所助理

  审计经理,银华基金管理有限公司投资管理部副总监,中欧基金管理有限公司风

  其他公司历任红塔证券研究中心医药行业研究员(2003.07-2007.08),光大保德信基金管理有限公司医药行业研究员、基金经理(2007.08-2015.05)

  2中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金2016年11月03日2020年11月27日

  建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《中华人民共和国证券法》行

  不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资

  内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的

  部门负责本部门的风险评估和监控,监察稽核部负责监察公司的风险管理措施的

  执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能;向董事会和中国证监会进行

  况进行全面及专项的检查和反馈,使公司在良好的内部控制环境中实现业务目标。

  和业务流程;建立重要凭据传递及信息沟通制度,实现相关部门、相关岗位之间

  确保授权制度的贯彻执行。重大业务的授权应采取书面形式,明确授权内容和实

  分离。重要业务和岗位进行物理隔离,投资与交易、交易与清算、基金会计与公

  部门风险指标考核体系以及业务人员道德风险防范体系等;二是公司灵活有效的

  应急、应变措施和危机处理机制。通过严密有效的风险管理系统,对公司内外部

  务记录,完整妥善地保管好会计、统计和各项业务资料档案,确保原始记录、合

  度是基金管理人董事会及管理层的责任,董事会承担最终责任;本基金管理人特

  别声明以上关于内部控制制度和风险管理的披露真实、准确,并承诺根据市场的

  证券交易所简称:平安银行,证券代码000001)。其前身是深圳发展银行股份有

  限公司,于2012年6月吸收合并原平安银行并于同年7月更名为平安银行。中

  国平安保险(集团)股份有限公司及其子公司合计持有平安银行58%的股份,为

  平安银行的控股股东。截至2020年末,平安银行有100家分行(含香港分行),

  2020年,平安银行实现营业收入1535.42亿元(同比增长11.3%)、净利润

  289.28亿元(同比增长2.6%)、资产总额44,685.14亿元(较上年末增长

  13.4%)、吸收存款本金余额26,731.18亿元(较上年末增长9.7%)、发放贷款

  处、资金清算处、规划发展处、IT系统支持处、督察合规处、基金服务中心8个

  处室,目前部门人员为69人,为客户提供专业化的托管服务。证券投资基金托

  管业务相关员工配置齐全且从业经验丰富,托管部核心管理层具备银行管理、证

  务。截至2020年末,平安银行股份有限公司托管证券投资基金净值规模合计

  4,626亿,平安银行已托管187只证券投资基金,覆盖了股票型、债券型、混合

  型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理

  法规、行业监管要求,自觉形成守法经营、规范运作的经营理念和经营风格;确

  保基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份

  额持有人的合法权益;确保内部控制和风险管理体系的有效性;防范和化解经营

  托管业务的管理和运营部门,专门配备了专职内部监察稽核人员负责托管业务的

  度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;取得

  基金从业资格的人员符合监管要求;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,

  授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,

  制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息

  由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,

  作。利用行业普遍使用的“资产托管业务系统——监控子系统”,严格按照现行

  法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投

  资组合等情况进行监督,并定期编写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。

  在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送

  例行监控,发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金

  基金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价,报送中

  办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号平安银行大厦,深圳市福田区益田

  理人可以根据情况针对某类份额变更、增加或者减少销售机构,并在基金管理人

  网站公示。销售机构可以根据情况变化、增加或者减少其销售城市、网点。各销

  本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同

  及其他法律法规的有关规定,经2021年2月20日中国证监会证监许可[2021]526

  锁定持有期为一年。锁定持有期到期后进入开放持有期,每份基金份额自其开放

  不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用,但不从本类别基金资产

  中计提销售服务费的,称为A类基金份额;在投资者认购/申购时不收取认购/申

  情况下,基金管理人在履行适当程序后可以增加新的基金份额类别、调整现有基

  金份额类别的申购费率、调低销售服务费率、调低赎回费率或变更收费方式、停

  实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认

  购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由此产生的

  份额发售公告或其他公告。若本基金设置首次募集规模上限,基金合同生效后不

  格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

  A类基金份额在认购时收取认购费,认购费率随认购金额的增加而递减。本基金

  招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。非养老金客户指除

  例:某投资人(非养老金客户)在认购期内投资100,000元认购本基金A类

  基金份额,认购费率为1.20%,假设这100,000元在认购期间产生的利息为29.50

  认购份额=(98,814.23+29.50)/1.00=98,843.73份

  即:投资人(非养老金客户)投资100,000元认购本基金A类基金份额,在

  认购期结束时,假设这100,000元在认购期间产生的利息为29.50元,投资人账

  例:某投资人在认购期投资100,000元认购本基金C类基金份额,假设这

  100,000元在认购期间产生的利息为30.00元,则其可得到的C类基金份额数计

  认购份额=(100,000+30.00)/1.00=100,030.00份

  即:投资人投资100,000元认购本基金C类基金份额,在认购期结束时,假

  设这100,000元在认购期间产生的利息为30.00元,投资人账户登记有本基金C

  在原申请网点或通过基金管理人的客户服务中心查询认购申请是否被成功受理。

  50%,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基

  金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例

  要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或部分认购申请。投资人认购的基金份额

  费,下同);直销机构每个账户的首次最低认购金额为10,000元,追加认购单笔

  最低认购金额为10,000元,不设级差限制(通过基金管理人网上交易系统认购

  本基金暂不受此限制,具体规定请至基金管理人网站查询)。各销售机构对最低

  份,基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下,

  售,并在10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中

  中国证监会书面确认之日起,基金合同生效;否则基金合同不生效。基金管理人

  在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应

  将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得

  基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承

  者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;

  连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当在10个工作日内向中国证监

  会报告并提出解决方案,如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止

  的锁定持有期为一年,锁定持有期到期后进入开放持有期,每份基金份额自开放

  申购份额而言)或基金份额转换转入确认日(对转换转入份额而言)起(即锁定

  持有期起始日),至基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入

  确认日次一年的年度对日前一日(即锁定持有期到期日)止,基金份额在锁定持

  份基金份额的锁定持有期结束后即进入开放持有期,期间可以办理赎回及转换转

  出业务,每份基金份额的开放持有期首日为锁定持有期到期日的下一个工作日。

  在相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理

  人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售

  所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,若本基金参与港股通交易且该工

  作日为非港股通交易日时,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申

  购、赎回及转换业务,具体以届时提前发布的公告为准。但基金管理人根据法律

  他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但

  具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。对于每份基金份额,自其开放持有期

  赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换

  申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金

  可以根据相关法律法规以及基金合同的规定,未来在条件成熟和准备完备的情况

  下提供本基金不同类别之间的转换服务,相关规则由基金管理人届时根据相关法

  必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

  投资人赎回申请生效后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。

  在发生巨额赎回或基金合同约定的延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法

  参照基金合同有关条款处理。遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、

  或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的

  有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时

  到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成

  构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的

  确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由此产生的投资人任

  费,下同)。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各

  直销机构每个账户首次申购的最低金额为10,000元,追加申购的最低金额

  为单笔10,000元。其他销售机构的销售网点的投资者欲转入直销机构进行交易

  须受直销机构最低申购金额的限制。投资者当期分配的基金收益转为基金份额时,

  不受最低申购金额的限制。通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不

  受直销机构单笔申购最低金额的限制,具体规定请至基金管理人网站查询。基金

  管理人可根据市场情况,调整本基金首次申购的最低金额和追加申购的最低金额。

  0.01份基金份额。若某笔份额减少类业务导致单个基金交易账户的基金份额余额

  不足0.01份的,登记机构有权对该基金份额持有人在该基金交易账户持有的基

  金份额做全部赎回处理(份额减少类业务指赎回、转换转出、非交易过户等业务,

  基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%(在基金运作过程中因基金份

  额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外)。法律法规、监管机构另有规定

  基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、

  拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。

  基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控

  份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规

  位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。特殊情况下,基金管理人

  可与基金托管人、登记机构协商增加基金份额净值计算位数,以维护基金投资人

  利益。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊

  单位为份,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的

  费。申购费用不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项

  招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。非养老金客户指除

  例:某投资人(非养老金客户)投资100,000元申购本基金A类基金份额,

  其对应的申购费率为1.50%,假设申购当日本基金A类基金份额净值为1.0000

  即:投资人(非养老金客户)投资100,000元申购本基金A类基金份额,假

  设申购当日本基金的A类基金份额净值为1.0000元,则其可得到本基金A类基

  例:某投资人投资100,000元申购本基金C类基金份额,假设申购当日本

  基金C类基金份额的基金份额净值为1.0000元,则可得到的申购份额为:

  即:投资人投资100,000元申购本基金C类基金份额,假设申购当日本基金

  C类基金份额的基金份额净值为1.0000元,则其可得到本基金C类基金份额

  赎回时不收取赎回费。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金

  例:某投资人赎回本基金10,000份A类基金份额,持有期限为一年,不收

  取赎回费,假设赎回当日本基金A类基金份额的基金份额净值是1.0500元,则

  即:某投资人赎回持有的10,000份本基金A类基金份额,持有期限为一年,

  假设赎回当日本基金A类基金份额的基金份额净值是1.0500元,则其可得到的

  应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介

  制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及

  场情况制定基金促销计划,针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基

  金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调

  投资人的申购申请。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考

  的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金

  能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

  份额的比例达到或者超过基金份额总数的50%,或者有可能导致投资者变相规

  发生上述第1、2、3、5、6、9、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定

  暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如

  果投资人的申购申请全部或部分被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在

  格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确

  管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;

  如暂时不能足额支付,可延期支付。若出现上述第4项所述情形,按基金合同的

  相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部

  分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理

  总数后的余额)超过前一工作日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。

  波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一工作日基金总份额的10%

  的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户

  赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部

  分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,

  将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日

  未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并

  处理,无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额,以此

  类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未

  请超过上一工作日基金总份额30%的,基金管理人有权对该单个基金份额持有

  人超出该30%比例的赎回申请实施延期办理,对该单个基金份额持有人剩余赎

  (4)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人

  认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎

  募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方

  基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,

  相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并

  而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论

  在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资

  会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的

  基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基

  金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机

  行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款

  办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,

  折算,折算前后基金份额持有人持有的基金资产不变。基金管理人将在份额折算

  股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、港股

  通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、

  公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交

  换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债

  券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股

  票期权)、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具

  本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%,港股通标的股票

  投资比例不超过股票资产的50%;每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货

  和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不包括结算备付金、存出保

  证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基

  金资产净值的5%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,

  现金等资产的投资比例,重点通过跟踪宏观经济数据(包括GDP增长率、工业

  增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据等)和政策环境的变化趋势,

  和估值,优选具备持续竞争优势、具备良好成长性兼具较高内在价值的股票,捕

  市场地位、经营管理能力、人才资源、治理结构、研发投入、创新属性等因素,

  重点关注符合研发投入大、经济发展规律、政策驱动和推动经济结构转型的产业

  本面及财务报表信息灵活运用各类财务指标评估公司的价值,评估指标包括但不

  限于PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等估值指标以及研发投入占比、研发投

  入增长率、主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、净利润增长率等经营指

  联交所上市的股票。对于港股通标的股票,本基金主要采用“自下而上”个股研

  究方式,精选出具有投资价值的优质标的。其筛选维度主要包括但不限于:治理

  结构与管理层(例如:良好的公司治理结构,优秀、诚信的公司管理层等)、行

  业集中度及行业地位(例如:具备独特的核心竞争优势,如产品优势、成本优势、

  技术优势和定价能力等)、公司业绩表现(例如:业绩稳定并持续、具备中长期

  利率预期、久期管理、收益率曲线策略等积极投资策略,力求获取高于业绩比较

  析和定性分析相结合的方式,考量包括正股基本面、转股溢价率、纯债溢价率、

  发的股票,而是发行人持有的其他上市公司的股票。可交换债券同样具有股性和

  债性,其中债性与可转换债券相同,即选择持有可交换债券至到期以获取票面价

  值和票面利息;而对于股性的分析则需关注目标公司的股票价值。本基金将通过

  流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降

  券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,谨慎投

  险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,根据风险管理的原则,以套期

  保值为目的,并结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和

  定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、

  波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安

  资。本基金将在有效控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的期权合约进

  行投资。本基金将基于对证券市场的预判,并结合股指期权定价模型,选择估值

  要求做好人员培训工作,确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期权业务知识

  和相应的专业能力,同时授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项,以

  金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,

  合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍

  生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集

  中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的

  (1)股票资产占基金资产的比例范围为60%-95%,投资于港股通标的股票

  的交易保证金后,保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)

  在境内和香港同时上市的A+H股合计计算),不超过该证券的10%,完全按照

  有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制;

  (7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该

  (9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。

  基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评

  金资产净值的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,

  的因素致使基金不符合前述(12)、(13)所规定比例限制的,基金管理人应在3

  期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司

  可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行

  的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;完全按照有关指数的构

  的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外

  的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产

  手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围

  (17)本基金若参与国债期货、股指期货交易的,需遵守下列投资比例限制:

  价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%,其中,有价证券指股票、债券

  (不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不

  的,应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现

  除上述(2)、(9)、(12)、(13)、(15)、(16)情形之外,因证券/期货市场波

  动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例

  不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中

  合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合

  基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起

  控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券,或者

  从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额

  持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照

  市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法

  规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上

  经理、研究部和中央交易室,投资过程须接受监察稽核部的监督和基金运营部的

  告,负责投资组合的构建和日常管理,向中央交易室下达投资指令并监控组合仓

  政策、业绩表现和风险状况、基金投资授权方案等重大投资决策事项进行深入分

  下,拟定投资计划,并进行投资组合构建或调整。在组合构建和调整的过程中,

  源等方面,对基金进行投资绩效评估,并提供相关报告。基金经理可以据此评判

  金当期的申购和赎回现金流量情况,以及组合风险与绩效评估的结果,对投资组

  中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+银

  样本选自沪深两个证券市场。中证800指数成份股覆盖了中证500和沪深300的

  所有成份股,综合反映沪深证券市场内大中小市值公司的整体状况,具有一定权

  威性,适合作为本基金股票投资业绩比较基准。中证港股通综合指数反映了港股

  通范围内上市公司的整体状况和走势。银行活期存款利率由中国人民银行公布,

  如果活期存款利率或利息税发生调整,则新的业绩比较基准将从调整当日起开始

  观的业绩比较基准适用于本基金时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人

  合法权益的原则,根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基

  准应经基金托管人同意,并报中国证监会备案,而无需召开基金份额持有人大会。

  场基金,但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机

  份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事

  现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的

  户、期货结算账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管

  理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金

  金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自

  有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣

  押或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外,基金财产不得被处分。

  因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产

  生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基

  金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,

  银行存款本息、应收款项、信用衍生品、资产支持证券、其它投资等资产及负债。

  日有报价的,除会计准则规定的例外情况外,应将该报价不加调整地应用于该资

  产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计

  量的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值

  日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允

  为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用

  的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作

  为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的

  可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价

  值时,应优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值

  使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应对估值

  的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大

  (收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生

  影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,

  外),选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值,具

  市实行全价交易的债券(可转债除外),选取第三方估值机构提供的估值全价减

  交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠

  的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;

  首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股

  票等,不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,按监

  三方估值机构提供的估值净价估值;对银行间市场未上市,且第三方估值机构未

  算价估值。估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,

  或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准。若本基金现行估值汇率不再发布或

  发生重大变更,或市场上出现更为公允、更适合本基金的估值汇率时,基金管理

  人与基金托管人协商一致后可根据实际情况调整本基金的估值汇率,并及时报中

  理人依法应当承担的估值责任不应委托而免除;选定的第三方估值机构未提供估

  值价格的,依照有关法律法规及《企业会计准则》要求采用合理估值技术确定公

  金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

  序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知

  承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会

  计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照

  的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小

  数点后第5位四舍五入。特殊情况下,基金管理人可与基金托管人、登记机构协

  商增加基金份额净值计算位数,以维护基金投资人利益。基金管理人可以设立大

  额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。本基金A

  或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后,

  将各类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,

  的准确性、及时性。当基金份额净值(含各类基金份额的基金份额净值,下同)

  售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错

  的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述

  时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;

  由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估

  值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且

  有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责

  任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得

  但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还

  或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责

  任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当

  事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不

  当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当

  (2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托

  管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人

  赔偿时,基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认

  如经双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执

  给基金份额持有人造成损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿

  金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按照过错

  算和核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基

  金管理人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基

  进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失,由

  业有通行做法,在不违背法律法规且不损害投资者利益的前提下,基金管理人和

  管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个估值日交易结

  管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人

  送的数据错误等其他原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、

  合理的措施进行检查,但是未能发现该错误而造成的基金资产估值错误,基金管

  理人、基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的

  关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

  金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,

  金管理人与基金托管人协商一致后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开

  投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金

  登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再

  11、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算

  费划付指令,经基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计

  费划付指令,经基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支

  率为0.80%,销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.80%年费率

  月首日起3个工作日内向基金托管人发送销售服务费划付指令,经基金托管人复

  核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,经基金

  管理人代付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

  应待侧袋账户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管

  行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣

  会计年度按如下原则:如果基金合同生效少于2个月,可以并入下一个会计年度

  共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进

  一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、

  大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非

  法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、

  息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊(以下简称“规定报刊”)及《信

  息披露办法》规定的互联网网站(以下简称“规定网站”)等媒介披露,并保证

  息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文

  持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大

  说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披

  露及基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后,基金招募说明书的信息发生

  重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在规

  定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。

  明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变

  更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在规定

  网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,

  基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品

  将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登载在

  规定报刊上,将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基

  金合同》和基金托管协议登载在规定网站上,并将基金产品资料概要登载在基金

  销售机构网站或营业网点;基金托管人应当同时将基金合同、基金托管协议登载

  的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金

  购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售

  度报告登载在规定网站上,并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年

  度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师

  为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决

  策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告

  期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。

  事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;

  10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、

  基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之

  重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管

  22、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;

  格产生重大影响的其他事项或法律法规、中国证监会规定及基金合同约定的其他

  能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持

  行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,

  和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情

  况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以

  (更新)等文件中披露国债期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、

  风险指标等,并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定

  包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等,并充分揭示股票

  其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内

  所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支

  持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净

  (更新)等文件中详细披露信用衍生品的投资情况,包括投资策略、持仓情况等,

  并充分揭示投资信用衍生品对基金总体风险的影响,以及是否符合既定的投资目

  新)等文件中披露参与融资交易的情况,包括投资策略、业务开展情况、损益情

  和招募说明书的规定进行信息披露,详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

  对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、基金份额申

  购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算

  报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电

  基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金

  在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息,并且

  业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到基金合同终止后10年。

  场基金,但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机

  直接影响企业的融资成本和利润水平。基金投资于股票和债券,收益水平会受到

  绝支付到期本息,或者上市公司信息披露不真实、不完整,都可能导致基金资产

  的影响。当利率下降时,基金从投资的固定收益证券和回购所得的利息收入进行

  影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水

  平。因此,本基金可能因为基金管理人和基金托管人的管理水平、管理手段和管

  赎回安排相匹配,能够支持不同市场情形下投资者的赎回要求。本基金主要的流

  动性风险为投资者可能会面临因巨额赎回带来的流动性风险。若是由于投资者大

  量赎回而导致基金管理人被迫抛售持有投资品种以应付基金赎回的现金需要,则

  可能使基金资产净值受到不利影响。基金管理人已建立内部巨额赎回应对机制,

  在巨额赎回发生时采取备用的流动性风险管理应对措施,切实保护存量基金份额

  份额的锁定持有期到期后,基金管理人开始办理赎回和转换转出,对于每份基金

  动性的股票和债券。随着我国股票、债券市场交易机制的逐步完善、投资者结构

  的优化、信息披露相关法律法规的推出,我国的股票和债券市场已经具备较好的

  流动性。沪深股票市场的日均成交量已达千亿级别。银行间和交易所主要债券品

  股、恒生综合中型股指数的成份股、市值50亿元港币及以上小型股和A+H股上

  市公司的H股,也均具有较好的市场容量和流动性。因此,本基金拟投资的市场

  事前监测、事中管控与事后评估。当基金发生巨额赎回时,基金经理、风险管理

  部、基金运营部会根据实际情况进行流动性评估,公司最终决定是否接受所有赎

  回申请。当发现现金类资产不足以支付赎回款项或投资变现赎回款将对基金资产

  净值造成较大影响时,基金管理人会在充分评估基金组合资产变现能力、投资比

  例变动与基金份额净值波动的基础上,审慎接受、确认赎回申请。基金管理人可

  以根据法律法规规定及基金合同的约定采取备用的流动性风险管理应对措施,包

  括但不限于:(一)延期办理巨额赎回申请;(二)暂停接受赎回申请;(三)延

  缓支付赎回款项;(四)摆动定价;(五)暂停基金估值;(六)中国证监会认定

  成较大波动时,基金管理人可以决定部分延期赎回。基金管理人可在当日接受赎

  回比例不低于上一工作日基金总份额的10%的前提下,对其余赎回申请延期办理。

  如果基金管理人采用延期办理巨额赎回申请措施,投资者当日的赎回申请将会按

  单个赎回申请量占赎回申请总量的比例,来确定当日受理的赎回份额;对于未能

  确认赎回的部分,如该持有人选择取消赎回的,则当日未获受理的部分赎回申请

  将被撤销;如该持有人选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直

  到全部赎回为止。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权获

  得受理,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选

  择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。延期赎回的申请以最终获得受理

  工作日的基金总份额30%以上的赎回申请实施延期办理赎回,具体措施见基金合

  基金管理人认为有必要可暂停接受基金的赎回申请;如果基金管理人采用暂停接

  停赎回或延缓支付赎回款项的情形”约定的情形时,基金管理人亦有权采取暂停

  如基金管理人认为有必要,已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项。如果基

  停赎回或延缓支付赎回款项的情形”约定的情形时,基金管理人亦有权采取延缓

  以确保基金估值的公平性。当基金净申购或净赎回超出基金净资产的某个确定比

  例时,相应调增或调减基金份额净值。因此,在巨额赎回情形下,如果基金管理

  5)暂停基金估值;当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与

  进行处置清算,并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付,目的在于有

  效隔离并化解风险。但基金启用侧袋机制后,侧袋账户份额将停止披露基金份额

  净值,并不得办理申购、赎回和转换,仅主袋账户份额正常开放赎回,因此启用

  和侧袋账户份额,侧袋账户份额不能赎回,其对应特定资产的变现时间具有不确

  定性,最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定

  在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的,也不作为特

  定资产最终变现价格的承诺,因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格,基

  考虑主袋账户资产,基金业绩指标应当以主袋账户资产为基准,因此本基金披露

  另外,在精选个股的实际操作过程中,基金管理人可能限于知识、技术、经验等

  因素而影响其对相关信息、经济形势和证券价格走势的判断,其精选出的个股的

  可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、注册登记系统瘫痪、核算系

  管理人自身直接控制能力之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人的利益

  在类别资产配置中可能会由于市场环境、公司治理、制度建设等因素的不同影。